面試 Trader (entry level) 時你都有哪些好的面試題來衡量候選人的水平? | 知乎問答精選

 

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面試 Trader (entry level) 時你都有哪些好的面試題來衡量候選人的水平?

2016年12月31日 知乎問答精選 暫無評論 閱讀 82 ℃ 次

【宋超的回答(45票)】:

謝邀。不是職業trader,當初曾經有過這個願望並且有過幾個面試而已。根據自己體會總結,不對請指正。

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知乎有很多大牛prop trader或者quant trader在潛水,希望他們能給出更準確的參考~

trader也分為很多種,brokerage, institutional, prop trader。根據不同的產品也有很大不同,equity, F.I., option和commodity的思路也差別不少。比如F.I.更加注重研究和評級的經驗,commodity更加注重相關產品的經驗,比如石油、農產品。曾經認識一個哥大PhD, 專業是氣象學(俗稱天氣預報),後來去做農產品期貨做的也很好。我只針對比較熟悉的equity,option prop trader解釋一下。

對於experienced trader,評價標準很清晰,就是看trade record,具體無非就是幾個重要指標:sharpe ratio, return, AUM, max drawdown. 但是對於entry level, 大部分都是白紙一張的學生,以上這些條件都難以滿足,根據我的經驗主要是看以下幾點。

1. 是否聰明

這是最重要的一點,具體來說有這麼幾種方式

1.1 是否名校出身。很不幸,這又是最重要的一點。如果不是target school 基本很難進入trading floor. 大公司假設名校的學生都是基本聰明的(統計上講的確是這樣),這樣可以減少很多篩選成本。這也是為什麼很多優秀trader來自很多名校奇怪專業的原因(歷史,哲學,文學)因為學校比專業重要。基本上各大投行校招的時候都是分組來的,有時候會是IT 有時候operation,但是sales&trading在非 IVY級的學校真的不多。

1.2 brainteaser

在技術性職位的面試的時候很流行brainteaser。其實我對於這點吐槽還是蠻多的,你答出來了不見得就聰明,答不出來不見得就不合適。你去問江平也不見得他會幾個,你能說他不是大牛麼... 但是這可能是對白紙一張的學生幾個不多的考察途徑,所以還是需要好好準備。

在這個過程中,是否答對不一定最重要,是否在正確的思路上更加重要。一個很新穎的邏輯往往可以加分。這類問題很好找,經典題目已經很多了,比如

12個砝碼稱重

曼哈頓幾個麥當勞

紐約到芝加哥的距離

海盜分金幣

稍加改變,可以觀察面試者變通的能力,而不僅僅是背答案水平。

1.3 GPA

必要不充分條件。不能太低,但是高了也說明不了什麼。

1.4 綜合考慮下面會提到的幾點。

2. 數學敏感性

trader可能別的不會,但是算數水平是一流的。快准狠的心算是他們必備要求。我有個朋友做了option trader後,每次吃飯買單都比我算的快幾秒鐘 > <

2.1 基本的算數。例如,下面每道題的不能超過5秒鐘

28 * 32

35*36

sqrt(40)

which larger, e^pi or pi^e

2.2 probability

2.3 bond math

A bond with face value 100 and annual coupon 6%, in how many years the future value could reach 200 approximately? 72 rule.

在這個過程中,不光要答對,哪怕中間有一絲猶豫或者迷惘也是不可以的

3. 邏輯性

trading最重要的是有穩定的交易邏輯,並且在運行過程中嚴格的執行交易系統。提前進入、提前平倉、臨時改變止損等都是不穩定的表現。所以對面試者是否有邏輯性是一個蠻重要的考察。

主要方法有二。一是直接讓其舉例證明自己在過去學習/工作過程中的系統性處理問題的例子。二是通過舉止觀察他是否有邏輯有調理。在生活中,一個人有邏輯是很容易被識別的。

4. 市場敏感性,以及市場邏輯

4.1 最新市場數據,比如DJIA, SPX, oil, gold等

4.2 一些市場波動的原因。比如2014年10月份股市大跌是因為什麼

4.3 你自己有沒有自己的交易邏輯。你最近有沒有做過eqity, option, etc. 這塊其實非常有意思,也有很大發揮空間。我個人最喜歡扯這部分 > <

4.4 一些市場預期。比如你預計Fed是否會加息,為什麼?加息了市場會怎樣反應,為什麼?等等

5. 語言和表述

trader是我見過語速最快的一群人,你也明白聽錯了下錯單是什麼後果。這點對於國際學生還是很有挑戰的

6. 個人興趣

trader是對精力和體力要求比較高的,希望你能展現出這方面素質。 所以trader對於運動員有種近乎偏執的喜愛。另外trader特別喜歡跟有意思有激情的人共事,所以你最好有一堆亂七八糟的興趣,書獃子在這裡是要被立即秒殺的。

FYI,興趣參考包括 各種運動(最好是不是那麼爛俗的,或者你至少是校隊級別的),攀巖滑雪遊艇潛水跳傘越野野外生存F1... 總之越不落俗套越顯示逼格越好(當然得是真的,要不問幾句就露餡了)

曾經有過面試官,他告訴他的愛好是休市下班後打拳擊...真不明白他那俊朗的小臉是怎麼承受重拳的...

基本上,對於entry level 能看的也就是這些的。其實滿足這些要求的人也很多,那到後來是怎麼選的呢?只能看眼緣了吧...

PS, 我還是很喜歡trader這職業的,奈何人家看不上我 > <!

【枯禪的回答(7票)】:

最近半年的交割單。

看能否……

好吧,寫到這裡時,突然發現是entry-level……

這麼個級別的員工,也只能要求做事有條理,細心,考慮問題留點彈性空間。

上回幫小夥伴做一堆實習生轉正的面試,我的做法是:拿出一堆數據文件。然後讓他們建立這些文件的目錄結構,貼標籤,並說明為何這樣安排。

能把文件目錄結構安排得合理有序(符合業務邏輯),文件命名有邏輯規則的,能做好冗余量方便查找的,也就3個。

那麼這3位新人在後面的實盤交易時,也表現出明顯的一致性:

1、交易模式穩定(止盈、止損、倉位能按照既定計劃執行);

2、收盤作業能按時、按質、按量的完成;

3、不冒進(這點極度重要,比如,極少重倉交易)。

雖說不能像要求高級交易員一樣去要求entry-level,但是能成為高級交易員的,在entry-level時的表現都已經比一般人要好得太多。

完。

【沙漠的回答(0票)】:

謝邀

1、知識量考察,各種問題,類似於公訴員的常識題,開心辭典之類的那些東西略難一點,比如世界第二高峰名字,然後給四個選項。

2、開放性問答試題,例如 一個足球都能用來做什麼?

3、數字心算,以一個勻速讀出整數加減法的運算,讀完後要求對方給出答案。

以上是面對沒有基礎的甚至沒接觸過交易的人的各種測試。 如果對方做過交易,就比較簡單,可驗證的交割單+交易系統闡述。

標籤:-交易員 -面試


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