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交易員一般在交易結束的復盤中主要看些什麼?總結什麼?

2018年02月07日 知乎問答精選 暫無評論 閱讀 13 ℃ 次

【yebenhongfu的回答(41票)】:

  1. 有飯局的話,讀秒走人。
  2. 回顧今天的交易記錄,先將交易重建和分類一下。一般按投資、投機、套利區分。
  3. 看昨日盤後&今日盤前的備忘錄,看看有哪些突發情況是沒有預見到的。
  4. 判斷備忘錄裡的各種神奇想法哪些完全不具備可行性,哪些可以拓展研究一下。
  5. 套利交易對成熟的交易員一般也就是個反思今天情緒控制的作用,掃一眼就完。
  6. 特殊情況下會發現新的套利模式,做個標記。
  7. 投機交易是復盤裡耗時較長的一類。一般是series of trades,即針對一個標的系列操作。我的做法是有一個專門的實體文件夾來存放這個標的基本財務分析,業務鏈,新聞,流言(news和rumor關係比較微妙)以及自己的操作。
  8. 分析的核心在於邏輯。公司管理層的邏輯,市場的邏輯,自己的邏輯。怎麼分析展開又是個答案,不表了。
  9. 投資交易反而不怎麼需要復盤,整個體系,無論是投前評估還是投後風控都和前兩者不同了。主要關注建倉過程中風險敞口的控制,另外還有市場情緒。這是絕對的工夫在詩外。
  10. 看一看長期備忘錄,結合短期備忘錄看看哪些備註要修改,哪些標的需要改變頭寸。
  11. 都看完了就算一算實際頭寸的風險狀況,預估下更改頭寸可能遇到的問題。
  12. 回過頭重去看今天的市場熱點,個股新聞,宏觀新聞,以及優秀的市場評論。
  13. 寫今晚的備忘錄。
  14. 寫一寫自己那爛的要死的程序,寫不下去就找程序猿幫忙。
  15. 期間穿插各種瑣碎也不知道有沒有的事情。
  16. 很多事情也不一定盤後做,完成今天交易計劃後盤中做也很常見。

以上都不嚴格遵循,按最大值寫的。早期嚴格遵循,結果基本10點後才能有空。

差不多如此吧,可能有所遺漏,不影響大致分佈。還是想說工夫在詩外,多看書多交流才是王道。

【枯禪的回答(44票)】:

從我個人的角度的話,總結如下:

1、股市數據歸檔。包括日線數據,權息數據,L1數據,L2數據等,然後根據自己的算法,生成統計分析數據;

由於90%的部分已經實現自動化,所以,基本就是通過運行執行腳本來實現。

其中一套分析邏輯的腳本文件列表如下圖:

然後上面的那堆文件執行後,生成的就是下面這麼個60維的數據

2、由於每個交易日結束,都需要根據當天的市場表現,來預估接下來的市場變動,所以,就要記錄下當天市場的表現,是否和之前的預估是一致的,若非一致,則需要進一步分析導致不一致的原因所在,通常,我更傾向於分析自己判斷中的主觀因素;

3、由於比較傾向於大趨勢的交易,而不是一天看漲,一天看跌的頻繁改變自己對大市的看法,所以,還要檢查自己最近對市場方向判斷是否有較高頻率的變動。當自己對市場趨勢的看法轉換的頻率變高,這就代表自己對市場的分析已經嚴重出錯,則必須停止交易,甚至次日清倉;

4、股票池維護。由於有點小錢,所以,分散的投資還是必要的。有屬於長線的,有屬於波段操作,有屬於行業龍頭的,有屬於各種基本面有利或技術面有利的……由於市場的發展變化,有些會突然轉性,有些是已經從底部運行到頂部,所以,長期保持最新的股票池,有助於在短暫的看盤時間內,確保自己所看的股票,具備被盯盤的價值;

5、重要市場信息的匯總。重要市場信息必會導致市場劇烈波動。現在已經有很多人在做事件驅動的交易了,目前我在這方面毫無建樹,所以,更傾向於盤後進行匯總,避免交易時間的情緒波動而導致非理性交易。當然,有人會看交易早報之類的信息,我個人傾向於不看。因為如果我的分析判斷,會由於一些突發信息而導致性質改變,那麼則應該由我自己的交易模型來進行決策,而不參雜我個人未經深入研究的膚淺看法;

6、資產匯總說明。由於我個人採用多方配資的形式,且資金是在我個人賬上,所以,還是需要把盈虧情況向資金方說明,所幸是長期合作,所以,無需告知交易細節。當然,到了我和資金方的交割日,我就需要拿著交割單去做我的資金說明了。所以,每日的資產匯總說明完全沒法造假。但好運的是,目前我的A股市場賬戶資金條款,沒有強制平倉的要求,這樣當出現意外時,我可以有比較大的彈性向資金方申請彈性空間。

另外,交易系統的整體優化或細節優化,對我個人來說,重要性會超過收盤作業,所以,就不算在復盤的工作中了。

完。

【simpsonbill的回答(1票)】:

和 法醫 屍檢類似。盈利的可能沒啥好回顧。主要 針對 虧損,看看 市場 這一刀 是從 哪兒砍下來的,為什麼 沒 躲開,會不會 繼續砍 ,傷口 是不是 還會惡化,以及 下次 能不能來個 空手入白刃,也捅市場兩刀 之類。

【王嘉的回答(8票)】:

我是一名自營債券交易員。股票我不瞭解,債券的話,復盤的時候你首先得看一下今天市場的成交,通常用的軟件有Wind或者QuoteBoard,路透的RM也是一個很好的工具(順便還可以和broker們扯扯淡,瞭解最新的市場動態)。然後看一下今天的收益率曲線,是上升還是下降,長短端是怎麼變動的,腦海中要有印象,否則明天就忘了。然後預測一下明天資金面的情況、研究一下各家出的研報和日評、看一下明天一級即將發行的各種債券,如果是信用債,要研究一下他們的信用評級報告等,便於明天投標。總言之,對明天甚至更長時間的市場做個預判。總結下今天交易的得失,有哪些經驗教訓需要積累,特別是衍生品(IRS,國債期貨)的交易要即使總結,在交易中不斷提高。

【拔蘿蔔的回答(3票)】:

瀉藥,上面幾位說的都很好了。總結這事很好理解就是看看今天自己的plan對了還是錯了。如果對,對在哪裡,錯的話又為什麼錯。 然後一直改進就好。

這裡唯一要補充的就是很多人是看當天或者本周賺了多少或者虧了多少來進行總結市場,比如,會想:誒呀!出早了!或者:誒呀,早知道就應該拿了profit就走。這些靠盈虧來作為單一評判標準的總結是沒有意義的。因為市場只有兩個方向,有時候你賺了也許是運氣好,但你覺得是看到了什麼信號或者分析,或者你虧了但實際上你做了當下最正確的決定,比如嚴格止損但10分鐘後又回來了...這種事我想經常做交易的人都懂,經常發生。

所以,忘掉一筆交易或者短時間內所帶來的得失,就好像,同樣的trade,一個月10次裡9次賺錢,唯一虧的那次無論怎麼費盡心思都找不到原因,就不用鑽牛角尖了,不如想想如何從交易系統上把一個月10次的trade變成20次來的更有意義。

【喬一樵的回答(8票)】:

瀉藥,主要是反省自己對於盤面的反應,是否遵守系統,是否自作多情,是否業荒於嬉。

【蘭色的回答(3票)】:

其實我想題主想知道的是,交易結束以後,大家都做些什麼,作為我來講,無非就是分析一下,每天的交易是否遵循了自己的系統。

平時有時間(任何時間都可以,不一定在交易結束後),可以研究優化系統。

沒了

【楊小瘋的回答(0票)】:

手工復盤的話可以優化自己的系統,修復漏洞,記錄做單時心態的變化,犯下的錯誤,盡量達到利潤最大化。

【EdwardCAO的回答(0票)】:

建議無非順勢而為,如果當天虧損了,那麼最多就是看看什麼產品虧得多,明天要不要繼續執行先前制定的交易策略。如果賺錢了那就看一下有沒有漏錄入交割的單子。。。。。

【包打聽的回答(0票)】:

做台賬

【馮先生的回答(0票)】:

矛與盾

【富一代周胖胖的回答(0票)】:

是否遵循了自己的交易系統是最重要的,對於主觀型交易系統來說尤其重要。其次是一些細節問題:成交價格怎麼樣?對交易圖片截圖,保存模型。

如果有新想法,比如新規則或者去掉某個規則,則需要歷史回測-模擬交易-修改系統-模擬交易-實盤

【魏文革的回答(0票)】:

一般收盤之後去鍛煉身體或者去海邊走走,哪個傻逼還去復盤。每天看盤操作很累的好不

你看我,還沒收盤呢,就過來逛知乎了。

天天看盤,沒有多大意義好麼,容易誤操作。

我喜歡夜盤盯商品期貨的時候,看看白天的盤面。主要是大盤情況,尤其是幾大板塊的走勢,看看主力動向,看看消息,技術面指標。也沒啥特別的

標籤:-股票 -交易員 -操盤手


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