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面板數據可以用非線性模型嗎?

2018年08月09日 知乎問答精選 暫無評論 閱讀 21 ℃ 次

【慧航的回答(15票)】:

謝邀。當然是可以的,只不過非常的麻煩。

比如最經常見到的binary choice模型,也就是probit,logit模型:

一般經典的教課書上都是講的cross-sectional的應用,其實也是可以擴展到面板數據:

但是這裡有一個問題是,如果你還記得線性面板,一定還記得隨機效應、固定效應。非線性面板也有這個問題。

對於隨機效應,一般來說仍然使用MLE就可以,只不過計算的時候麻煩一點,因為個體效應

獨立,所以沒有太大的問題。

有意思的是固定效應,這就困難多了,當然現在也有很多方法,比如:

  1. Chamberlain的方法,即假設

    ,這樣模型就回到隨機效應的probit logit了

  2. conditional logit
  3. maximum score estimator:

等等。包括我跟幾位老師也在做這方面的工作。

非線性的面板比起線性面板略微複雜,特別是涉及到固定效應,這裡只是舉一個二項選擇的例子。如果想做,就要具體問題具體分析了。

【劉銳的回答(2票)】:

以下是無關話題,純屬八卦。

伍德裡奇的《橫截面與面板數據的計量分析》的acknowledgments第一段:

My interest in panel data econometrics began in earnest when I was an assistant professor at MIT, after I attended a seminar by a graduate student, Leslie Papke, who would later become my wife. Her empirical research using nonlinear panel data methods piqued my interest and eventually led to my research on estimating nonlinear panel data models without distribution assumptions. I dedicate this text to Leslie.

所以說非線性面板是伍德裡奇的媒人,當然很重要了。

【劉小北的回答(0票)】:

可以,面板str模型等

標籤:-計量經濟學 -Stata


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