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為什麼 DSGE 模型在沒有數據,只有公式(帶有未知參數)的情況下,可以有穩態值?

2018年09月13日 知乎問答精選 暫無評論 閱讀 3 ℃ 次

【張同斌的回答(7票)】:

謝邀。答主一個問題其實包含了兩個內容:第一,在不動用simulation的情況下,我們怎麼知道DSGE模型有穩態?第二,解釋一下DSGE模型只有公式沒有數據。

先回答第一個問題,如果答主對於solow growth model有印象的話,應該明白根據模型的公式我們就可以證明這種model會收斂到穩態,不論任何initial point。然後因為solow model沒有充分的微觀基礎,所以後來我們有了neo-classcial growth model (NCG). NCG就是具有微觀基礎版的solow model,具有solow model的內核,所以也是可以收斂到穩態的。那麼現在我們的大部分DSGE model都是基於NCG的拓展,就是加入了更多的sector,更多的friction, 所以很多時候我們知道這些DSGE模型也是有穩態的。 但模型複雜了,問題也多了。一個問題就是可能不只有一個穩態,會有很多個,不同的initial point會收斂到不同的穩態。 這就是經濟學家有時會說的我們是不是進入了一個bad equilibrium。 對於這塊,我所知不多,望有高手進一步闡述。(其實穩態更嚴謹的是對於nonstochastic model來說的,stochastic只能認為會收斂到non-stochastic version的穩態附近擾動)。

第二個問題是,答主說DSGE 模型沒有數據,只有公式。其實我想說的是DGSE模型就是我們認為宏觀經濟運行的方式,那些得到的first-order condition就是我們世界裡經濟運行的規則。我們完全可以通過simulation的方式讓我們的DSGE模型來產生出simulated data. 通過simulated data與actual data的比較,可以來test我們的DSGE model是不是合理的。 另外如果想證實DGSE模型會不會收斂到穩態,因為模型複雜了,很難直接證明,我們也可以通過simulation的方式來證明。

標籤:-宏觀經濟學 -宏觀經濟 -數學 -變分法


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