當前計量經濟學有哪些方法可以對博弈論的結果做實證分析? | 知乎問答精選

 

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當前計量經濟學有哪些方法可以對博弈論的結果做實證分析?

2018年10月16日 知乎問答精選 暫無評論 閱讀 6 ℃ 次

【周大俠的回答(25票)】:

謝 @嚴凌霄 邀請,確實不太瞭解,只能淺談一下。

據我所知,有關這個的文獻有兩支,一支是 experiment (lab/field),比如 development 有人會跑到非洲農民家裡讓他們玩一玩各種 games,控制住一些變量,然後跑一跑回歸,測試一下關鍵參數與理論預期是否一致。

另一支是 empirical IO,比如有人會去估計 entry games 中 agents' choiceprobabilities,然後還原出 structural payoff functions。這一支比較高端,用到的計量工具主要有 discrete choice models,此外還會涉及到很多數值方法(插值、迭代、模擬)、非(半)參估計與識別。今年暑假我和@馮晗@慧航 等知友有幸聽了一場由這個領域某位超級大牛主講的前沿方法論講座,聽完以後大家都表示挺懵的…這裡列出幾篇參考文獻,題主可以嘗試著讀一下,如果搞明白了請一定要來知乎科普,拜託了!

  • Aguirregabiria, Victor, and Pedro Mira. "Sequential estimation of dynamic discrete games." Econometrica (2007): 1-53.

  • Bajari, Patrick, Victor Chernozhukov, Han Hong, and Denis Nekipelov. "Nonparametric and semiparametric analysis of a dynamic game model."Manuscript, University of Minnesota (2007).

  • Pakes, Ariel, Michael Ostrovsky, and Steven Berry. "Simple estimators for the parameters of discrete dynamic games (with entry/exit examples)." The RAND Journal of Economics 38, no. 2 (2007): 373-399.

  • Pesendorfer, Martin, and Philipp Schmidt-Dengler. "Asymptotic least squares estimators for dynamic games." The Review of Economic Studies 75, no. 3 (2008): 901-928.

歡迎大家補充、指正!

【尚慧敏的回答(6票)】:

謝邀。舉個例子,在對稱的獨立私人價值(IPV)一價封標拍賣中,根據理論預測,競買者的競價和他們對競品的估價是不一致的。如果觀察到的只有競價數據,那麼要費一番功夫才能得到競買者對物品的估價分佈,然後檢驗一些理論命題(存不存在贏家詛咒?)

具體地說,博弈論預測,IPV一價封標拍賣下,在均衡時,一個買家i提交的競價

和他對物品的估價

有如下關係:

(1)

其中

是所有買家估價服從的分佈函數;

代表參加拍賣的競標者人數。

只有

是可觀察到的,買家i的估價

及估價的分佈

是無法觀察的。這時候,要麼對

的形式做一些限定,以獲得均衡策略的解析解,將觀察到的競價

與不可觀察的買家估價

聯繫在一起;要麼用基於模擬的方法( Laffont, Ossard, and Vuong (1995))檢驗最高報價的一階矩條件。限制性比較大,計算也比較複雜。

Guerre, Perrigne, and Vuong (2000)給出了一種新思路。直接用(1)式求

很麻煩,那可以退一步。博弈均衡的概念不僅意味著在拍賣中每個競標者的競價是基於自己估價的最優選擇,還意味著每個競標者的競價是對所有其他競標者(視為y一個整體)競價的最優反應。計量經濟學家可以先估計買家競價的分佈,再轉回買家估價的分佈。這樣就不需要求出或算出均衡策略解析解。

表示買家競價的分佈函數。均衡時有

其中

是競價

服從的密度函數。在估計時,可以先用觀察到的競價值

非參數地估計

,用估計的

建立估價

的(偽)樣本,並以此求出

的分佈。作者求出了根據

識別

的可行性條件(要求很弱,就是保證拍賣存在由一階條件刻畫的唯一均衡的條件),給出了估計的漸近性質。Guerre, Perrigne, and Vuong (2000)對於簡化拍賣計量模型的估計和計算貢獻巨大,已成後來者對於類似經濟環境進行計量估計的標準模型。

參考文獻:

Athey,S., and P.A. Haile(2006): 「Empirical Models of Auction,」 Working Paper.

Guerre, E., I. M. Perrigne, and Q. Vuong (2000): 「Optimal Nonparametric Estimation of

First-Price Auctions,」 Econometrica, 68, 525—574.

Laffont, J.-J., H. Ossard, and Q. Vuong (1995): 「Econometrics of First-Price Auctions,」

Econometrica, 63, 953—980.

【杜軍的回答(4票)】:

先佔個坑,遲點來扯一扯哈。如果大家想看直接的講義,主要是博弈的識別問題,畢竟識別了才能估計,請點擊下面的網盤鏈接:

pan.baidu.com/share/lin

講義裡也列出了參考文獻。

【林凝的回答(0票)】:

小本科 亂答 。覺得這倆沒辦法放一起。

抓樣本 然後做回歸。當觀察對象是博弈過程,你要是沒有支配性策略 的時候你怎麼辦?

再者 如果是實測,參與者是學過博弈論的玩家 還是 找來的志願者。沒學過博弈論推導方法的出的決策未必是最佳方法 自然結果也不是最優解。

一個是統計學 mean 一個是 見招拆招。

懵~

標籤:-經濟學 -博弈論 -計量經濟學 -計量經濟


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