初級 (Entry Level) Quant 的工作內容一般都是什麼? | 知乎問答精選

 

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初級 (Entry Level) Quant 的工作內容一般都是什麼?

2019年01月04日 知乎問答精選 暫無評論 閱讀 5 ℃ 次

【馬忠毅的回答(49票)】:

復旦數學系大四學生,現在在一家證券公司做量化交易的研究,從七月開始到現在實習了三個月,算是初級quant吧。

先說下工作中常用的工具吧,Excel(含VBA)、Matlab、金字塔(一個國內的策略開發測試的軟件)、股票行情軟件、期貨行情軟件,一起實習的同學也有喜歡用R的,我自己的工作中暫時還沒有用到C++,以後策略成熟了會用到的。

剛開始做的第一項工作是股票的beta值計算。從行情軟件裡面導出滬深所有股票的歷史數據,然後分別針對上證指數、深證綜指、中小板值、創業板指計算出個股相對於大盤的beta值。然後針對不同的板塊,比如蘋果板塊、汽車板塊、石墨烯板塊等等,計算出板塊內個股相對於板塊指數的beta值。目的是在大盤上漲或板塊上漲的時候,找到優於大盤的個股或者板塊龍頭,在大盤下跌的時候,找到逆勢而漲的個股。

後來模擬測算了一下這個非常簡單的策略,盈利情況不是很好,當時這不重要,重要的剛進公司後熟悉了工作的流程,比如策略開發、數據的獲取和分析、歷史回測等等。beta選股是比較古老的方法了,現在有比較流行的多因子選股、事件驅動、網絡熱度還有基於大數據的量化選股方法,作為一個量化新手還沒有涉及到這些,以後會多多學習的。

第二項工作是研究期貨套利,同一品種的跨期套利基本上日內的套利空間很小,我們主要研究商品期貨中跨品種的價差套利。同樣是數據的獲取和整理,matlab上編程計算做歷史數據測試,然後在金字塔裡面再做測試。研究發現,現在日內的套利也不是很好盈利,2011~2012年的歷史測試還不錯,後來就虧損了,感覺是基本面的情況變了,日內價差不再是震盪回歸的狀態,常常是不斷地擴大或縮小,傳統的套利思想不太適用了。

目前我在做第三項工作,研究單個期貨品種的日內交易策略,試一些經典的策略,同時結合自己的觀察和理解,想一些新的策略,然後不斷地進行測試。希望可以在年底前開發出一套完善的策略來,可以做小資金的實盤測試吧。

除了上述這些工作之外,還有一部分很重要的內容是增進對金融市場的理解和操作經驗。這三個月以來我做過股票模擬、期貨模擬、外匯模擬、股票實盤,看一些相關的書、資料,工作日下班後要看大量的新聞,關注全球金融市場的動態,包括外匯、貴金融、美股、港股、歐洲和日本股指,等等。畢竟教科書上的東西和實際情況還是很不一樣的,需要個人的興趣去瞭解,也需要時間和經驗的積累。

我自己的工作情況就是這樣吧。可能有自己公司的特殊情況,因為這個量化團隊剛成立不久,我自己也是新手,所以工作上還沒有用到非常高深的理論和算法。進入這個行業之後會發現,要學習的東西還非常多非常多,希望可以越做越好吧。

【jpliu的回答(0票)】:

公司團隊還是很可以的嘛

【武小熊的回答(0票)】:

好吧,聽著挺無聊的,竟然用VBA,有R和 matlab那麼好用的,竟然取用VBA,那麼 octave 呢?

【小昆的回答(0票)】:

MATLAB編程、策略設定和驗證(經典的算是海龜交易法則吧)修改、期貨套利,各種指標的計算等等。不過沒有把交易策略上升到一定的高度,嚴格自律修煉不到位最致命。看看次貸裡的long capital,想用理論戰勝市場的行為都是愚蠢的。

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