風控在審批貸款時,降額度(降了以後不能滿足客戶真實需求)是控制了風險,還是加大了本機構的風險?? | 知乎問答精選

 

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風控在審批貸款時,降額度(降了以後不能滿足客戶真實需求)是控制了風險,還是加大了本機構的風險??

2019年02月26日 知乎問答精選 暫無評論 閱讀 2 ℃ 次

【羽頎的回答(39票)】:

客戶真實需求是個偽命題。

1、目前銀行對客戶資金需求測算,普遍採用銀監會《流動資金貸款管理辦法》所給定的幾個公式。且不說這幾個公示的正確與否,即便假定這幾個公式都是正確的,但這幾個公式只是給定了在平穩運行條件下的資金需求測算,但企業經營是有週期性的,是有季節性的,平穩運行假設前提本身就不存在。

2、眾所周知,目前國內企業的財務透明度極差,對於銀行來說,想要拿到企業的真實財報幾乎不可能。

3、客戶真實需求,應該是「我正在做什麼,因此需要多少錢」;不幸的是,很多情況下的客戶需求是「我需要多少錢,因為我要做什麼」。

4、無法獲得真實需求的情況下,風控自然是要以我為主。

【陸楊的回答(52票)】:

首先澄清一個概念,在商業銀行,審批貸款的人叫信貸評審,也就是評估風險的,屬於中台。做風險控制的人是另一批,屬於後台。

其次,同意 @冷炎 的說法,借款人的真實需求是無法準確判斷的,這是因為信息是嚴重不對稱的。

為什麼審批貸款的時候減額是銀行通用的習慣?我不知道有沒有人做過實證研究,但這是所有銀行信審人員多年累積下來的經驗所形成的做法,肯定是有其合理性的。接下來,我會嘗試用期權定價理論的模型來嘗試解釋一下。

可以把借款人實際控制人看做擁有一個歐式看漲期權的投資者,借款人股東的股權價值(或貸款對應的抵押物價值)看做這個call option的價值,公司的資產價值看做股票市價,公司的銀行債務看做期權的執行價。銀行債務一般是有到期日的,所以這是一個典型的歐式期權。

當公司資產價值高於債務,股東會選擇執行這個期權(即不違約債務),因為期權的價格是大於0的。但當公司資產的價值低於債務,借款人會選擇放棄期權(選擇債務違約)。因為再持有公司得不償失。

回到題主的問題,基於上述理論,如何迫使公司股東執行期權而不是放棄期權呢?兩個思路,一是降低債務(降低看漲期權的執行價),即貸款減額,或者降低抵押物的抵押率。使債務低於公司的資產價值;另一個思路,是追加個人擔保,即時公司資產已經低於債務,但把個人資產加入,提高了期權資產的現值。

在由於信息不對稱導致銀行無法確認公司資產的真實價值時,只有把審批的貸款降到足夠低,才能使銀行遠離違約點。

(Morton在1974年,首先提出了用期權模型對信用風險度量的方法,穆迪下述的KMV公司開發的KMV信用違約模型就是基於這套理論的。也是目前很多銀行使用的信用評級模型)

【黃受才的回答(9票)】:

首先我一直喜歡強調風控的目的不是一味追求控制風險,將風險控制的最低,而是尋求達到風險與收益的配比,以實現利益最大化。

其次,風控審批貸款一般都是按照審核標準和流程甚至是幾個關鍵要素來進行審核,一般現在都是講一個大數據,大數法則,一般都會額度略微降低,盡量將批貸率提高獲批客戶的數量上升,整體控制違約。

最後,題主的問題其實問錯了,降低額度從本質上是降低了機構的風險,但同時也降低了機構的收益。

【黃昂流的回答(2票)】:

很有趣的問題。

因為無法對問題進行修改。所以先對問題進行解析後,憑借個人不算成熟的想法粗略回答一下。

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解析:這是一個傳統商業銀行業務前台對中後颱風險管理的措施手段的困惑而產生的問題。

作為銀行前台,自然也是知道,降額度勢必是降低了風險,然而這一問題的在於最後半句,降額度阻礙了進一步深入接觸客戶提高綜合回報的可能性,給銀行帶來潛在的損失。同時,也讓業務前台們開始懷疑:中後台即無業績壓力,又無前台直面客戶的經驗,措施單一,理由含糊,他們憑借的是降額度的具體數字依據是什麼?為什麼這樣的工作有價值?為什麼貸款審批部有這麼多員工存在,給銀行帶來人力成本的負擔。

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回答:

一、風險管理的理念是沒有問題的。控制授信主體信用風險是對的行為。

從全球金融機構出發來看,風險管理是一項很重要工作,出現的背景是上世紀30年代的美國股災從而引發了一系列全球經濟衰退(此部分為臆斷,專業人士可告知風險管理學科的詳細歷史)。風險管理與前台業務天生是一對矛盾,而管理層需要在這種平衡中,承擔自身能夠承擔的風險,去賺取最大化的收益。

那麼,如何量化,並實踐在工作中?

二、實踐中,由於信息的缺失的完全的不對稱,基本上難以量化。

我國銀行業的信用風險和利率風險的風險管理手段是粗放的。怎麼個粗放法?行長或者分管風險管理的分行長拍腦袋。這模式是否比其他模式有效?本著為股東(國資委)負責的態度,高管由組織部任命,拍腦袋成為了現階段效率最高的手段,我認為這模式實在是不能更好了。

即便有「拍腦袋」的較為粗鄙的說法,銀行內部仍然需要一個規程來維繫這樣的拍腦袋的行為。因此,出現了分級授權,比如,董事長無上限,行長10億,副行長5億,授信審貸官2億,分行行長1000萬。每個銀行這個數據是如何量化的?憑藉著什麼信息,分行行長是1000萬,而非5000萬?我只知道連這個數字都是董事長拍腦袋拍出來的。

那麼,既然是拍腦袋,為什麼要那麼多授信審批部的員工?

三、由於拍腦袋的要承擔腦袋上烏紗帽的後果,從董事長到分行行長出於免責的考慮,需要很多員工做出體系性的規程,並按照規程執行。

國內銀行的股東可是很善變的。早年未上市時,國有銀行的是是非非,讓現在的高管們明白,免責非常重要。A利益集團的高管A可以讓一筆正常的壞賬說成是該公司和B利益集團的高管B有內外勾結。

所以,需要規程,而規程需要人來制定,制定的部門是風險管理部。規程也需要很多人來執行,執行的部門是授信審批部。

最後再來句AOE,國有銀行的高管們誰沒有一筆關係貸。而關係貸更需要符合銀行的規程發放。

呀,發現自己沒回答,為何降額度阻礙了進一步深入接觸客戶提高綜合回報的可能性,給銀行帶來潛在的損失,這點高管層難道沒有考慮?回答是一樣的,潛在的綜合回報是不可量化的。

【黃文龍的回答(0票)】:

客戶真實需求不該是風控考慮的吧,降了額度保證到時候能還上錢就好了嘛~

【史二蛋的回答(7票)】:

題主的潛台詞難道是客戶經理中流行的那種企業運轉正常只是資金緊張何必砍額度呢要放就按原額度放要麼乾脆不放砍掉額度企業資金更緊張萬一倒了壓縮的那點敞口也沒意義blablabla

解釋這個很簡單我行不砍額度萬一他行砍了或者乾脆收了我們就變最大頭將來企業要掛了最不可能還的就是我們的另外說白了尼瑪我們審批崗容易麼感覺這個企業不行了全盤否定就跟業務崗鬧僵了無附加條件續萬一出風險我們責任很大象徵性砍點額度扭扭捏捏給你續一年企業要是真掛了問責起來也好交代尼瑪給你們業務崗面子還特默唧唧歪歪的

【張芳盩的回答(1票)】:

確定客戶的真實需求的話,又拿了別人資產抵押,減少了別人的財務彈性,在這種情況下降低額度當然是加大了風險。

關鍵是確定不了客戶的真實需求,確定了要讓風控相信更難。

【璇姐的回答(5票)】:

你這個問題的前提是,你需要能準確判斷出客戶的真實需求。

目前客戶的需求普遍有以下幾種情況:

商貿企業:

1、進貨:由於上下游結算週期不一致,導致企業需要資金來滿足庫存需求。

2、業務拓展:企業在原有的業務基礎上需要擴大規模或增加品類。如擴大代理範圍、新開店裝修、代理新品牌等。

3、向上游挺進。

4、業務轉型:原有業務下降或逐漸萎縮,企業需要開發新業務領域。

生產型企業:

1、增加新產品:企業增加新產品,資金用於產品研發、購買新設備等。

2、規模擴張:企業業務規模拓展,需要增大產量,購進設備、增加人員。

3、固定資產投資:企業買地、建廠房。

4、墊付資金:企業有新合同、新項目,需要流動資金墊付前期資金用於購進原材料等。

針對企業的不同需求,需要企業提供相應的證明材料,並結合企業的利潤累積、現金流情況,判斷企業的自有資金、資金缺口,從而判斷真實資金需求。

在可判斷客戶的真實需求前提下需要從以下幾方面考慮:

1、客戶的資金需求,是充分必要條件,還是充分非必要條件。也就是說客戶是要想做成這個事,是必須要這麼多資金,還是說客戶是有多少資金做多大事。

2、客戶的再融資能力。客戶還有沒有其他融資能力,預期融資成本會否吃掉企業的利潤。

如果企業的資金需求是充分必要條件,也就是說如果不滿足需求,企業就無法做這件事,就要看企業要做這件事的態度,是一定要做,還是可做可不做。

如果企業一定要做,就要考慮企業的再融資能力。如果企業的再融資能力強,預期融資成本不會過高而吃掉企業的利潤,再根據自身的風險偏好、風險控制手段,把額度控制在可控範圍內,對自身風險不會造成太大影響。如果企業的再融資能力弱,又一定要做這件事,會不惜成本甚至高息融資,會降低企業的還款能力,而同等條件下,企業一定會先還利息高的融資,所以實際上這種情況等於提高了自身的風險。

如果企業可做可不做,如果資金需求不能滿足,企業可能暫時不會要這筆資金。

如果企業的資金需求是充分非必要條件,也就是說有多少錢做多大事,那麼就要看資金進入企業後對企業的收益、現金流造成的影響,也就是回歸到考核企業需求的合理性、可行性。

【蔣隊長的回答(1票)】:

我揣摩一下題主的意思啊:

一,如果是新授信,尤其是針對優質企業,上報的額度被砍了,很可能批了企業也不打算用,這尼瑪你不批自然有別的銀行批,經營機構業務難以開展

二,如果是續授信,評審覺得有問題,壓縮授信,問題就來了,大致意思就跟 @蛋蛋不痛 說的差不多意思了,不過在目前很多地區企業風險高發的情況下,個人認為在有地方政府協調、企業自身有繼續經營下去的意願不至於倒下的話,還是最好不要砍額度,一旦壓縮,從外人看就是帶頭抽貸了~反正我們最近碰到這種情況不少,壓力挺大,另外 @蛋蛋不痛 同事握握手~~

【大皛白的回答(1票)】:

審批人也要盡職免責,而在現行的商業銀行文化下,無論這筆授信最終正常歸還與否,在審批過程中降低信用敞口是最直觀、最簡單也最容易作為事實論據的一種做法,因此除非是政治任務性的項目或確係極優質的項目,審批人減個額都是再正常不過。

基於此,很多信貸經辦崗在上報的時候會考慮到這一點,在條件允許的情況下適度擴大一點額度,給你砍咯〒_〒

【MarrJohnny的回答(0票)】:

不能滿足客戶的需求,風控在掌握客戶還款來源及可控操作方案的前提下,風險會得到有效降低 客戶,若沒有這些,也就是「雪中送炭與錦上添花」的常識了吧。

【煌然大悟的回答(0票)】:

很難回答這種問題,

根本原因是國內金融產品單一,渠道太少,

我在實際做業務的時候,很多客戶,都是因為銀行減縮貸款額而導致風險的爆發

很多時候,我們遇到的這樣的命題:「如果我貸給這個客戶1000萬,那我的風險措施無法覆蓋;如果我貸給這個客戶500萬,雖然風險措施(保證和抵押)覆蓋了,卻在實際經營中由於資金缺乏導致企業破產。」

銀行的貸款額度是根本擔保措施來的,而客戶真實資金需求量,可能要引入風險資金的進入。

不過這樣就要求企業犧牲股權了,這又是另一個問題了。

【知乎用戶的回答(0票)】:

前幾年是國內銀行野蠻生長,無序競爭的時期,很多銀行都用擔保、抵押來代替實質上的風險控制。同一個抵押物,貸款額度減少肯定能在一定程度上降低風險。客戶經理為了授信通過,他的授信報告裡面的內容都會刻意迎合授信的標準,真實性有嚴重問題。

【泊舟客的回答(0票)】:

如果你可以確定客戶的真實需求,剔除保證擔保等因素,那降低貸款額度是加大了風險!他確一塊錢完成不了項目,就是半拉稀工程!

【陳魔魔的回答(0票)】:

首先,風控不是將所有風險抵禦在外的Supper man,因為信貸本身就是一種博弈,銀行或擔保公司、信貸公司的收益不僅是資金成本,還有在信息不對稱的情況下承擔風險的報酬,風險控制的目標是將可預見或潛在的風險降到極盡可能的最低。

再說說額度這個問題,從前台業務的角度上,當然是額度越大越好,如果風控砍了額度,一來收入降低,任務量什麼的就更不用說,二來不好跟客戶說或比較難營銷,怕客戶不要;從後颱風控的角度上,就不是單純的要縮小額度,而是要將額度控制在客戶和公司都可以接受的範圍內,如果敞口大了,博弈空間太小,風險率上升,如果額度太小,公司的收入降低。。。。。。但每一個後台評審都需要給降額度給出能夠說服別人的理由。所以說額度是前後台博弈的結果。

話說回來,客戶經理如果為了迎合風控標準而上報一些不詳實的調查資料,後續的工作意義就會嚴重打折。更何況銀行、擔保公司、信貸機構所面臨的主要風險不是額度與客戶接受度的風險,而是代償風險,所以個人認為有依據的降低額度有控制風險的效果。

【clarasu的回答(0票)】:

那個~你不能想著客戶需要多少你就給多少~他要是只有你這一條融資渠道~你真的敢放款麼~

【唐小小宇的回答(0票)】:

首先要看你如何定義真實需求,其次風險控制本身就是是一種博弈。沒有絕對風控的概念,我來簡單揣摩一下題主想表達的意思,盈利能力<貸款額,但如果貸款額被砍,企業就會無法完成正常運轉,面臨資金鏈斷裂的危險。這個時候co如何做風控?其實tony一直強調風險不只是需要懂得如何控制,應該是風控和業務同時關注,風控的目的是什麼,通俗的講。。。。。。。。

有點兒事兒,一會兒接著寫。

標籤:-金融 -風險控制 -貸款


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