-計量經濟 | 知乎問答精選

 



參加 AEA Annual Meeting (美國經濟學會年會) 是怎樣的感受?

【張川的回答(45票)】: 參加過兩次經濟學會年會,一次費城,一次波士頓 費城的那次參與程度比較高,聽了挺多panel的。印象比較深的是1 午間休息 唐人街就被整個會場的人席捲了(萬名經濟學家,會議中心convenction center 距離唐人街就一個block) 2 學術會議質量參差不齊,但是好的很牛逼,這點展開講。 該會議可以顛覆很多門外漢對經濟學的認知,Econ的分類很細,有些細到你認為這不是經濟學...



計量史學(cliometrics)有哪些經典的教科書和學術期刊?

【尚四冬的回答(18票)】: 樓主看起來像是搞經濟學的? 我推薦一些我看過的書和文章吧:) 或許你能從這些綜述和Overview裡面找到你想要的東西~ Robert William Fogel and G.R. Elton:Which road to the past: two views of history. Diamond, Jared and James A. Robinson. 2010. Natural Experiments of History, Cambridge, MA: Harvard University Press. Nunn, Nathan. 2009. "The Importa...



工具變量 (Instrumental variables) 的作用到底是什麼?

【慧航的回答(16票)】: 謝 @苗苗 邀。 你的理解有問題。舉個例子來說明一下。 比如在教育的回報問題上,我們會估計如下方程: 然而一個人的能力ability是不能觀測的,所以我們實際上能做的估計方程是: 然而一般情況下,教育edu跟一個人的能力是有正的相關性的,比如研究生的能力一般比本科生強,所以導致了 即解釋變量跟誤差項相關了。這個時候使用OLS估計,係數不是一致的,一般來說 被高估了。...



弱工具變量的判定指標都有什麼?

【慧航的回答(18票)】: 謝邀。這是個好問題,也是我在應用的時候比較疑惑的。為了不誤導大眾,我決定一邊截屏一邊說一下自己的理解。 首先,什麼是弱工具,弱工具會導致什麼問題? 弱工具會導致工具變量的估計之嚴重偏向OLS的估計值,而且假設檢驗也失效了。弱工具會導致工具變量的估計之嚴重偏向OLS的估計值,而且假設檢驗也失效了。 對於偏差的分析,推導過程從略: 首先,偏差的方向是與OLS一致的。...



機器學習(machine learning)在經濟學領域是否有應用前景?

【李菠蘿的回答(39票)】: 1. 引用身邊一位經濟學PhD對ML乃至現在廣泛流行的data science的概括: "data scientist is the modern fengshui master." 我估計大多數嚴肅的經濟學者會贊成這個觀點。(但不屑歸不屑,這並不妨礙他們學ML,畢竟業界喜歡簡單暴力的prediction而非據說表現了casual inference的conceptional toys,這也反映出兩者本質差別) 2. 但兩者卻有交叉部分,這個部分恰恰不是在實證領域,...



當前計量經濟學有哪些方法可以對博弈論的結果做實證分析?

【周大俠的回答(25票)】: 謝 @嚴凌霄 邀請,確實不太瞭解,只能淺談一下。 據我所知,有關這個的文獻有兩支,一支是 experiment (lab/field),比如 development 有人會跑到非洲農民家裡讓他們玩一玩各種 games,控制住一些變量,然後跑一跑回歸,測試一下關鍵參數與理論預期是否一致。 另一支是 empirical IO,比如有人會去估計 entry games 中 agents' choiceprobabilities,然後還原出 structural payoff...



截面、時間序列、面板數據的劃分界限是否是截然的?時間在統計計量和隨機過程中有什麼特殊性?

【慧航的回答(20票)】: 謝邀,好問題,簡單的談談 時間的特殊性: 在cross-sectional數據裡面,個體之間通常假設是相互獨立的,而在時間序列裡面,單獨的隨機變量之間都不是相互獨立的,比如最簡單的AR(1),任何一個y_t都是有相關性的。所以在時間序列裡面需要特殊的「LLN」,也就是需要ergodic、平穩性等的假設 在計量經濟學裡面,由於時間序列數據的特殊性,其識別策略跟截面數據差別很大。比如同樣是...



經濟學展望理論(Prospect Theory)中,數學模型 PT 函數對於效用值是怎麼計算的?

【知乎用戶的回答(18票)】: 首先申明請勿轉載或者傳播(誰會傳播這個你肯定是在亂擔心 =_=),這裡面牽涉到我的畢業論文和學年論文問題,如果到處亂傳我要畢不了業了怎麼辦(╯‵□′)╯︵┴═┴ 正好在寫的論文是這個,所以我來怒答了! 首先我假設題主你已經懂得了傳統期望效用理論的計算方法(我覺得如果這個都沒搞懂的話下面的你可能完全就不懂了……) Prospect Theory對於傳統期望效用理論的拓展主要是就是改寫...



面板數據可以用非線性模型嗎?

【慧航的回答(15票)】: 謝邀。當然是可以的,只不過非常的麻煩。 比如最經常見到的binary choice模型,也就是probit,logit模型: 一般經典的教課書上都是講的cross-sectional的應用,其實也是可以擴展到面板數據: 但是這裡有一個問題是,如果你還記得線性面板,一定還記得隨機效應、固定效應。非線性面板也有這個問題。 對於隨機效應,一般來說仍然使用MLE就可以,只不過計算的時候麻煩一點,因為個...



計量經濟學學不下去怎麼辦?

【KrauAlan的回答(12票)】: 其他不表,因為太大,說了也是大空話。單說怎麼讓你覺得矩陣make sense。 簡單來說用矩陣是人比較懶,不想寫成一大串。而且用矩陣做運算的時候還保留了一些數運算的規則和性質,所以用起來比較方便。舉個最簡單的例子: 多元線性模型裡假設有 個解釋變量(包括constant), 個觀察值,你把它全寫出來會是神馬樣子呢?大概有這麼大的一坨吧 那麼怎麼偷懶呢?首先想到的是我...