-計量經濟學 | 知乎問答精選

 

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弱工具變量的判定指標都有什麼?

【慧航的回答(18票)】: 謝邀。這是個好問題,也是我在應用的時候比較疑惑的。為了不誤導大眾,我決定一邊截屏一邊說一下自己的理解。 首先,什麼是弱工具,弱工具會導致什麼問題? 弱工具會導致工具變量的估計之嚴重偏向OLS的估計值,而且假設檢驗也失效了。弱工具會導致工具變量的估計之嚴重偏向OLS的估計值,而且假設檢驗也失效了。 對於偏差的分析,推導過程從略: 首先,偏差的方向是與...



機器學習(machine learning)在經濟學領域是否有應用前景?

【李菠蘿的回答(39票)】: 1. 引用身邊一位經濟學PhD對ML乃至現在廣泛流行的data science的概括: "data scientist is the modern fengshui master." 我估計大多數嚴肅的經濟學者會贊成這個觀點。(但不屑歸不屑,這並不妨礙他們學ML,畢竟業界喜歡簡單暴力的prediction而非據說表現了casual inference的conceptional toys,這也反映出兩者本質差別) 2. 但兩者卻有交叉部分,這個部分恰恰不是在...



當前計量經濟學有哪些方法可以對博弈論的結果做實證分析?

【周大俠的回答(25票)】: 謝 @嚴凌霄 邀請,確實不太瞭解,只能淺談一下。 據我所知,有關這個的文獻有兩支,一支是 experiment (lab/field),比如 development 有人會跑到非洲農民家裡讓他們玩一玩各種 games,控制住一些變量,然後跑一跑回歸,測試一下關鍵參數與理論預期是否一致。 另一支是 empirical IO,比如有人會去估計 entry games 中 agents' choiceprobabilities,然後還原出 structural payoff...



截面、時間序列、面板數據的劃分界限是否是截然的?時間在統計計量和隨機過程中有什麼特殊性?

【慧航的回答(20票)】: 謝邀,好問題,簡單的談談 時間的特殊性: 在cross-sectional數據裡面,個體之間通常假設是相互獨立的,而在時間序列裡面,單獨的隨機變量之間都不是相互獨立的,比如最簡單的AR(1),任何一個y_t都是有相關性的。所以在時間序列裡面需要特殊的「LLN」,也就是需要ergodic、平穩性等的假設 在計量經濟學裡面,由於時間序列數據的特殊性,其識別策略跟截面數據差別很大。比如同樣是...



經濟學展望理論(Prospect Theory)中,數學模型 PT 函數對於效用值是怎麼計算的?

【知乎用戶的回答(18票)】: 首先申明請勿轉載或者傳播(誰會傳播這個你肯定是在亂擔心 =_=),這裡面牽涉到我的畢業論文和學年論文問題,如果到處亂傳我要畢不了業了怎麼辦(╯‵□′)╯︵┴═┴ 正好在寫的論文是這個,所以我來怒答了! 首先我假設題主你已經懂得了傳統期望效用理論的計算方法(我覺得如果這個都沒搞懂的話下面的你可能完全就不懂了……) Prospect Theory對於傳統期望效用理論的拓展主要是就是改寫...



面板數據可以用非線性模型嗎?

【慧航的回答(15票)】: 謝邀。當然是可以的,只不過非常的麻煩。 比如最經常見到的binary choice模型,也就是probit,logit模型: 一般經典的教課書上都是講的cross-sectional的應用,其實也是可以擴展到面板數據: 但是這裡有一個問題是,如果你還記得線性面板,一定還記得隨機效應、固定效應。非線性面板也有這個問題。 對於隨機效應,一般來說仍然使用MLE就可以,只不過計算的時候麻煩一點,因為個...



計量經濟學學不下去怎麼辦?

【KrauAlan的回答(12票)】: 其他不表,因為太大,說了也是大空話。單說怎麼讓你覺得矩陣make sense。 簡單來說用矩陣是人比較懶,不想寫成一大串。而且用矩陣做運算的時候還保留了一些數運算的規則和性質,所以用起來比較方便。舉個最簡單的例子: 多元線性模型裡假設有 個解釋變量(包括constant), 個觀察值,你把它全寫出來會是神馬樣子呢?大概有這麼大的一坨吧 那麼怎麼偷懶呢?首先想到的是我...



如果有所有投資者的所有股票委託、交易、持股數據,都有哪些有意思的測算內容?

【袁浩瀚的回答(55票)】: 謝邀 我不是股票方面的專家,但這是一個很有意思的問題。希望更多大牛來展開討論 首先這個數據意味著什麼。我們可以看看一個金融市場,都有哪幾個級別的數據,然後分別獲得的難度是怎麼樣的。 一、日OHLC數據,這個數據應該是最常見的了,Open、High、Low、Close。一般來說,大部分Python和R的包都提供了訪問Yahoo Finance的接口,通過yahoo你就可以拿到這些數據。 二、Throttled...



白聚山(Jushan Bai)在計量經濟學領域有哪些突出成就?

【裡芃芃的回答(18票)】: 謝謝題主邀請、、、 白聚山的確是非常有名的經濟學家,尤其是在計量經濟學領域。 先說說外人對他的客觀評價: 1.FED對全球3.2萬餘名經濟學家進行調查研究,量化評估,在12年發佈了一個排名表;華人經濟學家在前5%的有18人,白聚山排名第三。(主要衡量REPEC發文量,這個的難度不用說大家也懂)國內對於他的評價則高於鄒恆甫和周林。 2.南開大學數學學士(1982),數學碩士(1985年),...



為什麼這麼多人覺得社會科學中的定量分析只能建立相關性,不能建立因果性?

【KevinYuannnn的回答(63票)】: 首先你要定義什麼是社會科學中定量分析的「因果性」。 我猜測題主心目中的「因果性」大概是指 treatment effects?這是 Rubin's causal framework 對於「因果性」的一種定義,即所謂 "no causation without manipulation"。社會科學過去對於這部分內容關注不足,但是近 20 年來隨著經濟學中 design-based research,尤其是隨機對照試驗的興起,在這方面與某些自然科學的差距...