-量化交易 | 知乎問答精選

 

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在投行和對沖基金中,Scala 或者其他 Functional Programming 都用來做什麼?

【董可人的回答(15票)】: 應該主要是 Quant 們用來開發策略。Scala 的好處是直接編譯成 Java bytecode,跑在 JVM 上所以性能有一定的保證,對於速度要求不高的策略是可以做 Production 級開發的。其他的例子還有著名的 Jane Street 用 OCaml 做主流開發語言。 Functional 一般來說是對 Quant 很友好的開發語言,使用方便,思維貼近數學而不是底層機器。尤其對金融或數理背景的人來說是個福音。...



金融工程(包括程序化交易和超短線交易中) 對於 Java 的要求大約是什麼水平?如何學習?

【董可人的回答(91票)】: 首先金融工程這個學科並不是教你如何做交易,主要學的是做衍生品定價。據我有限的瞭解,國外的課程裡很多還是在教怎麼用 C++ 實現定價計算。但這不代表現狀就是正確的選擇。我認為這個屬於歷史遺留問題,金融業吸收 IT 新技術需要時間。事實上寫過 C++ 就會發現,這種語言對學金融工程的人來說是多麼不友好,難學難用。很多業界的公司會開發自己的腳本語言供 Quant 使...



國內做量化交易 (seeking alpha) 方面上有哪些比較好的公司?

【楊改之的回答(17票)】: 謝邀。 我還指望著折騰不起了去找個好工作呢,評價哪家公司好哪家公司不好太容易得罪人。乾脆從另外一個角度答答這題:國內量化交易的資金管理額度、業界影響能力、歷史記錄光鮮程度都很低,如果不是橫向對比國內同行,而是縱向對比美國市場,國內目前實在找不出稱得上好的公司。也正是因為如此,量化交易在中國的發展應該一片光明,活著的可以更好,後進者也有很大的空間。 首先...



Tick 數據在技術上究竟是什麼東西?

【董可人的回答(31票)】: Tick 一般是指 Best Bid/Offer 的變化,就是 Order Book 上最優的買單和賣單發生的變化。題目中的例子,Tick 2 和 Tick 1 的不同就在於 Best Offer 的 size 變了(少了 25),所以產生了這一個 tick。 當然這個不等於說 Tick 1 和 Tick 2 之間沒有別的 Order Book 的變化,它可以在除了 Best Bid/Offer 之外的地方變化,只不過這些事情在 Tick Data 上被濾掉了而已。 這種所謂的 T...



要想成為一名優秀的 Quant 需要什麼樣的編程水平?

【知乎用戶的回答(9票)】: 謝邀! 簡單說一下吧,其實在任一行業,要成為優秀的軟件工程師,編程水平都應該是要求比較高的,一方面要深入瞭解行業知識,另一方面要能把相關業務通過編程實現出來,熟練掌握至少一門編程語言是必須的,假定你暫時不是在美國這類的地方做高頻交易,還不需要用到FPGA, 或GPU編程(CUDA計算)這些相對另類的做法,你不會C/C++也是可以的,現在也有用JAVA來寫交易策略的,用Pytho...



美式 Call Option 和歐式 Call Option 的價值會相等嗎?

【李望的回答(15票)】: 謝邀,考試季就會很多這種邀請,醉了。 正題,「當 stock 不 pay dividend 的時候, American call 的價格才等於 European Call」。所以並不是任何時候都相等的。當dividend足夠大的時候,就有exercise boundary,當然boundary的大小跟dividend有多少有關。這時,美式比歐式貴。 我說最簡單的一種理解方法。 如果你有一個American Call ( ) with Strike price . 你有一個portfol...



用 Trading System Lab 自動生成的交易策略,怎麼保證它不是遺傳算法過度優化的產物?

【楊改之的回答(17票)】: 交易策略避免過度擬合,無外乎就這麼幾種做法: 1,樣本外檢驗,或者推進分析Walk Forward,或者其他變種 2,給設置簡單的、參數少的策略以更高的優先級 如果用的是遺傳算法,那麼又有這麼幾個做法避免陷入局部最優,也算作減少錯誤擬合的方法: 3,演化過程中引入多個隨機分支,綜合比較 4,針對具體的交易環境,測試變異概率和雜交概率的合適取值 5,改進遺傳算法,綜合其他進化...



傳統的價值投資會變得越來越量化嗎?

【騰天的回答(7票)】: 價值投資也要算價值才行。量化可以只是描述價值的手段而已。 【bhlin的回答(6票)】: 本來是想來吐槽原題的: 傳統的價值投資會被量化交易淘汰嗎? 因為這兩個並不是矛盾的對立面。現在的題目是個好問題。我們先來看價值投資的定義,在根據定義看量化在價值投資中扮演的角色。最後我們在看是否會出現價值投資越來越量化的趨勢。 I.價值投資是什麼? 根據wiki的定義Value investing中援...



一個量化人危機感:沒有靈感就像是在行屍走肉?

【老豚暈糖的回答(32票)】: 「量化」的全稱是「量化交易」或是「程序化交易」之類。也就是說:交易是核心,量化只是修飾手段。本質上這是個很直白的結論,沒有核心交易策略的量化角色都是沒有競爭力的。換句話說,當不了合格的交易者,就更當不了合格的量化交易者。 那麼上面提到的沒有靈感是:1)沒有新交易策略嗎 2)沒有可以穩定賺錢的新交易策略嗎 3)沒有當前可以賺錢的新交易策略嗎?如果缺可賺錢的...



除了趨勢追蹤類,統計套利類和事件驅動類以外還有其他主流的量化交易策略嗎?

【王博傑的回答(5票)】: 首先,量化策略對於個人投資者難度實在有點大。量化策略的優勢或在於其策略可實施的廣度,或在於其數據模型的深度,或在於市場結構上的技術優勢。即便個人真的能做到多方面技術的專精(在極少情況下),其基礎設施和系統維護所需要的成本也不是普通個人的資本及其預期回報可以負擔的。 其次,你所說的每一個策略大類之下其實都有極其豐富的內涵。 趨勢追蹤類策略,只要在同一資產類...